风险决策的的方法有哪些
  • 2018-12-21
徐思远  CFA/FRM持证人、博士后
高顿财经FRM/CFA研究院主任
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问题解答
　　
　　风险型决策是指决策者实现决策目标必须冒一定风险。常用的风险决策的的方法有：效用概率决策、连续性变量的风险型决策、马尔科夫决策。
　　风险决策的的方法
　　1、效用概率决策：以期望效用值作为决策标准的一种决策方法。
　　效用：决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。效用代表着决策人对于风险的态度，也是决策人胆略的一种反映。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。
　　效用曲线：用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。
　　2、连续性变量的风险型决策
　　连续性变量的风险型决策方法是解决连续型变量，或者虽然是离散型变量，但可能出现的状态数量很大的决策问题的方法。连续性变量的风险型决策方法可以应用边际分析法和标准正态概率分布等进行决策。
　　方法的思想：设法寻找期望值作为一个变量随备选方案依一定次序的变化而变化的规律性，只要这个期望值变量在该决策问题定义的区间内是单峰的，则峰值处对应的那一个备选方案就是决策问题的最优方案。这个方法类似于经济学中的边际分析法。
　　3、马尔科夫决策
　　马尔科夫决策方法就是根据某些变量的现在状态及其变化趋向，来预测它在未来某一特定期间可能出现的状态，从而提供某种决策的依据。马尔科夫决策基本方法是用转移概率矩阵进行预测和决策。

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徐思远  CFA/FRM持证人、博士后
高顿财经FRM/CFA研究院主任
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