风险评估中情景分析法是什么
  • 2018-12-13
徐思远  CFA/FRM持证人、博士后
高顿财经FRM/CFA研究院主任
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问题解答
　　
　　情景分析(Scenario Analysis)是指通过分析未来可能发生的各种情景,以及各种情景可能产生的影响来分析风险的一类方法。
　　情景分析法来进行预测,不仅能得出具体的预测结果,而且还能分析达到未来不同发展情景的可行性以及提出需要采取的技术、经济和政策措施,为管理者决策提供依据。
　　情景分析可用来帮助决策并规划未来战略,也可以用来分析现有的活动。它在风险评估过程的三个步骤中都可以发挥作用。
　　情景分析可用来预计威胁和机遇可能发生的方式,以及如何将威胁和机遇用于各类长期及短期风险。
　　情景分析法需要分析的变化可能包括
　　1、外部情况的变化(例如技术变化);
　　2、不久将要做出的决定,而这些决定可能会产生各种不同的后果;
　　3、利益相关者的需求以及需求可能的变化方式;
　　4、宏观环境的变化(如监管及人口统计等);有些变化是必然的,而有些是不确定的。
　　局部及宏观因素或趋势可以按重要性和不确定性进行列举并排序。应特别关注那些最重要、最不确定的因素。

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徐思远  CFA/FRM持证人、博士后
高顿财经FRM/CFA研究院主任
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