风险敞口是什么意思
- 2018-11-16
- 徐思远 CFA/FRM持证人、博士后高顿财经FRM/CFA研究院主任
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问题解答
风险敞口是指因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额。为了减少和控制风险，债权人或银行会采取措施进行风险抵销，这称为冲销风险。冲销后仍未能抵减的风险，即暴露在风险中，则称为“风险敞口。
“风险敞口”一词可用在很多场合。在标准法下，信用风险加权资产=信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
在险价值——风险敞口的度量指标:它是指正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失。
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