风险价值VAR计算公式是什么
- 2021-03-05
- 徐思远 CFA/FRM持证人、博士后高顿财经FRM/CFA研究院主任
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问题解答
风险价值VAR计算公式是P(ΔPΔt≤VaR)=a，其中P指资产价值损失小于可能损失上限的概率；ΔP指某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额；VaR指可能的损失上限；a指给定的置信水平。
风险价值VaR特点主要有：
1、表示市场风险的大小，可以通过VaR值对金融风险进行直接评判；
2、事前计算风险；
3、不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。
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- 徐思远 CFA/FRM持证人、博士后高顿财经FRM/CFA研究院主任
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